Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека

Рассматривается задача оптимального трекинга траектории, задаваемой экспоненциальным процессом Орнштейна — Уленбека. Линейная система управления с квадратичным целевым функционалом, содержащем дисконтирование, путём замены переменных сводится к линейной неоднородной системе со случайными коэффициентами. Для построенной системы находится вид стратегии, оптимальной на бесконечном интервале времени. Полученные результаты применяются для определения оптимального управления в задаче трекинга с критериями долгосрочных потерь на единицу накопленного дисконта.