RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал индустриальной математики // Архив

Сиб. журн. индустр. матем., 2023, том 26, номер 3, страницы 86–94 (Mi sjim1249)

О времени первого достижения уровня для процесса возрастания-убывания

В. И. Лотов

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, просп. Акад. Коптюга, 4, г. Новосибирск 630090, Россия

Аннотация: Рассматривается случайный процесс, траектории которого характеризуются поочерёдным линейным ростом и линейным убыванием на промежутках времени случайной длины, при этом между ростом и убыванием процесс может также сохранять неизменным своё значение в течение случайных промежутков времени. Этот процесс может служить математической моделью накопления и расходования материалов, когда сочетаются случайные промежутки времени для накопления, расходования и перерывов в функционировании. Изучается среднее значение $\mathbf{E} N$ времени первого достижения фиксированного уровня траекториями этого процесса, включая нахождение точных формул для $\mathbf{E} N$, оценку сверху в виде неравенства и асимптотику $\mathbf{E} N$ в условиях неограниченно удаляющегося уровня.

Ключевые слова: стохастические модели управления запасами, случайный процесс, случайное блуждание, время первого достижения.

УДК: 519.21

Статья поступила: 21.02.2023
Окончательный вариант: 01.03.2023

DOI: 10.33048/SIBJIM.2023.26.307


 Англоязычная версия: Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2023, 17:3, 592–599


© МИАН, 2024