Об анализе модификаций модели Блэка–Шоулза динамики цен финансовых производных

Рассматривается задача расчета первых моментов цены актива, которая описывается модифицированным стохастическим дифференциальным уравнением Блэка–Шоулза. По сравнению с классической формой в уравнение добавлено аддитивное скачкообразное возмущение и учтено запаздывание.