RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал индустриальной математики // Архив

Сиб. журн. индустр. матем., 2005, том 8, номер 4, страницы 73–90 (Mi sjim277)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Нелинейные модели оптимизации банковских активов

Н. А. Орозбеков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Предложены модели оптимизации структуры банковских активов, основанные на нелинейных задачах математического программирования и учитывающие интересы клиентов. Доказана эффективность алгоритмов решения задач, возникающих при адаптации базовой модели к реальным условиям функционирования банка. Разработана методика повышения устойчивости решения к изменению внешних параметров. Проведен сравнительный анализ с результатами расчетов банка, с учетом рисков определена упущенная банком дополнительная прибыль.

УДК: 330.115:519.83

Статья поступила: 08.07.2005



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024