Орторегрессионные оценки параметров систем линейных разностных уравнений

Рассматривается задача оценивания параметров линейных разностных систем уравнений по наблюдениям отрезков решений с аддитивными стохастическими возмущениями. Для получения оценок применяются методы многомерной ортогональной регрессии. Приводятся результаты сравнительного исследования методов с точки зрения использования информации о линейных связях в наблюдениях. Рассмотрены свойства оценок в предельных случаях большого объема выборки и малых возмущений. В случае малых возмущений предложена схема сравнения оценок по линейным приближениям.