Задача о разладке для скачкообразного марковского процесса

Исследуется задача скорейшего обнаружения появления изменений (разладки) в вероятностных характеристиках наблюдаемого скачкообразного (кусочно-постоянного) марковского случайного процесса со значениями в произвольном измеримом (фазовом) пространстве со счетно-порожденной $\sigma$-алгеброй. Предполагается, что момент появления разладки совпадает с моментом одного из скачков этого процесса. Рассматриваются два варианта разладки. После момента разладки реализуется другой также скачкообразный марковский процесс. Получены рекуррентные уравнения для апостериорной вероятности наличия разладки и в общем случае неулучшаемая оценка снизу для оптимального байесовского момента подачи сигнала тревоги о происшедшей разладке (появлении изменений), а в одном частном, но важном случае – полное описание этого оптимального момента.