Оценивание параметров финитной модели, устойчивое к нарушению финитности

Рассматриваются два подхода к задаче робастного оценивания параметров распределения случайной величины, область значений которой является ограниченной (с одной или обеих сторон). Традиционный подход позволяет получать устойчивые оценки параметров лишь в условиях, когда реальная и модельная случайные величины имеют одну и ту же область значений. Введенный в работе обобщенный подход может применяться при наличии наблюдений, лежащих вне области значений модельной случайной величины. Показывается, что при некоторых условиях указанные подходы являются асимптотически эквивалентными.