Об асимптотической оптимальности орторегрессионных оценок

Показано, что орторегрессионные (STLS) оценки параметров линейной системы алгебраических уравнений (в том числе автономных разностных уравнений с матричными коэффициентами) сближаются с оценками максимального правдоподобия, становясь асимптотически наилучшими, в предельном случае больших дисперсий случайных координат на многообразии решений системы, наблюдаемых с аддитивными случайными возмущениями.