А. В. Федотов, “Прогнозирование динамики банковских ресурсов методом Монте-Карло”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2006, том 9, номер 4,страницы 369

Прогнозирование динамики банковских ресурсов методом Монте-Карло

А. В. Федотов

Кафедра математической экономики ММФ НГУ

Аннотация: На основе математической модели динамики банковского счета методом Монте-Карло производится прогноз банковской ликвидности. Рассчитываются разнообразные статистические характеристики банковской прибыли и риска.

Ключевые слова: модель динамики банковского счета, метод Монте-Карло, прогноз риска ликвидности, статистический анализ.

УДК: 519.24, 519.86

Статья поступила: 30.11.2005