Аннотация:
Работа посвящена численным методам решения краевых задач для линейных систем стохастических
дифференциальных уравнений, получены необходимые и достаточные условия существования и
единственности решения, обсуждается ряд специальных вопросов (стационарные краевые задачи, сведение
краевой задачи к задаче Коши, расширенные краевые задачи, активность и пассивность краевых
условий и др.).
Ключевые слова:стохастические дифференциальные уравнения, краевые задачи, численные методы линейные системы, существование и единственность решения, активные и пассивные краевые условия.
УДК:519.6
Статья поступила: 31.10.2003 Переработанный вариант: 15.01.2004
Полный текст:
PDF файл (964 kB)