Аннотация:
В работе предлагается способ сведения исходной неустойчивой в среднем квадратическом системы СДУ к системе СДУ с решением, близким к стационарному процессу. С использованием формулы дифференцирования Ито получены системы СДУ для стохастической составляющей как в случае линейных, так и нелинейных исходных систем СДУ.
Ключевые слова:стохастические дифференциальные уравнения (СДУ), неустойчивые СДУ, численные методы решения СДУ, методы Монте-Карло.