Численное решение стохастических дифференциальных уравнений с растущей дисперсией

В работе предлагается способ сведения исходной неустойчивой в среднем квадратическом системы СДУ к системе СДУ с решением, близким к стационарному процессу. С использованием формулы дифференцирования Ито получены системы СДУ для стохастической составляющей как в случае линейных, так и нелинейных исходных систем СДУ.