Оценки методом Монте-Карло производных по параметрам решения параболического уравнения на основе численного решения СДУ

В работе предложен статистический метод оценки решения параболического уравнения и его производных по параметрам на основе численного решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) методом Эйлера. Установлен порядок сходимости используемых функционалов решения СДУ. Приведены результаты численных экспериментов.