С. С. Артемьев, А. С. Виллиус, А. Н. Войнов, “Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2008, том 11, номер 1,страницы 19

Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией

С. С. Артемьев^ab, А. С. Виллиус^b, А. Н. Войнов^b

^a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
^b Новосибирский госуниверситет

Аннотация: В работе используется модель ценового ряда, в которой коэффициенты волатильности и корреляции приращений цены являются случайными процессами. Проводится параметрический анализ торговли одновременно “прямым” и “обратным” торговыми алгоритмами. Приводятся результаты численных экспериментов, проведенных с помощью программы INVERT.

Ключевые слова: параметрический анализ, торговый алгоритм, метод Монте-Карло, доходность, риск.

УДК: 519.24+519.86

Статья поступила: 17.10.2006