Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероятностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной $m$-зависимой последовательности приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вычисления их математических ожиданий и дисперсий как функций параметров ценового ряда и торгового алгоритма. Приводятся результаты численных экспериментов.