Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля

Рассматривается многомерная модель динамики цен акций в виде системы стохастических дифференциальных уравнений. Исследуются оценки неизвестных параметров модели на основе исторических цен. Вводятся характеристики риска и прибыли инвестиционного портфеля акций, вычисление которых методом Монте-Карло позволяет построить множество допустимых портфелей.