Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах

Исследуются вопросы зависимости точности алгоритмов численных решений СДУ от размера ансамбля моделируемых траекторий. Проблемы точности связаны с необходимостью оценки функционалов от решений СДУ с растущей дисперсией, сильной асимметрией распределений решений, неопределенностью времени выхода траекторий решений на границы заданных областей. Описываются способы распараллеливания статистических алгоритмов на многопроцессорном кластере. Приводятся результаты численных экспериментов, полученных на суперкомпьютере Сибирского суперкомпьютерного центра.