Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи

Работа связана с нахождением способов уменьшения дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса, движущегося в заданной области с поглощающей границей. Оценка математического ожидания этого функционала получается с использованием численного решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) методом Эйлера. Получена формула предельного значения дисперсии при убывании шага интегрирования в методе Эйлера. Предложен метод уменьшения дисперсии оценки на основе преобразования параболической краевой задачи, соответствующей диффузионному процессу. Приведены результаты численных экспериментов.