С. С. Артемьев, А. А. Иванов, Д. Д. Смирнов, “Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений”, Сиб. журн. вычисл. матем., 2015, том 18, номер 1,страницы 15

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений

С. С. Артемьев^ab, А. А. Иванов^a, Д. Д. Смирнов^b

^a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
^b Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090

Аннотация: В работе исследуются проблемы численного анализа стохастических дифференциальных уравнений с осциллирующими траекториями решения. Для анализа численного решения предлагается использовать частотные характеристики, обобщающие интегральную кривую и фазовый портрет. Приводятся результаты численных экспериментов, проведённых на кластере НКС-30Т Сибирского суперкомпьютерного центра при ИВМиМГ СО РАН с использованием комплекса программ PARMONC.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, частотная интегральная кривая, частотный фазовый портрет, обобщённый метод Эйлера.

УДК: 519.676

Статья поступила: 25.06.2013
Переработанный вариант: 31.03.2014