RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал вычислительной математики // Архив

Сиб. журн. вычисл. матем., 2008, том 11, номер 4, страницы 423–432 (Mi sjvm60)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Параллельный генетический алгоритм для оптимизации торговых стратегий

О. Г. Монахов

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на индикаторах финансовых и товарных рынков и эволюционных вычислениях. Представлен параллельный генетический алгоритм, который был применен для автоматизации поиска оптимальных параметров торговых стратегий с точки зрения максимизации показателей доходности.

Ключевые слова: торговые стратегии, параллельный генетический алгоритм, технический анализ, финансовый индикатор, темплейт, эволюционные вычисления.

УДК: 681.324+519.17

Статья поступила: 10.01.2008


 Англоязычная версия: Numerical Analysis and Applications, 2008, 1:4, 347–354


© МИАН, 2024