RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал вычислительной математики // Архив

Сиб. журн. вычисл. матем., 2016, том 19, номер 3, страницы 235–247 (Mi sjvm615)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Использование модификаций метода максимального сечения для моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами

Т. А. Аверинаab

a Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
b Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090

Аннотация: В данной работе рассматриваются системы со случайной структурой с распределенными переходами. Доказана теорема о виде условных распределений процесса номера структуры. Для моделирования этих распределений построен статистический алгоритм, использующий рандомизированный метод максимального сечения. Также построена модифицированная версия этого алгоритма с использованием моделирования по одному случайному числу. Построенные алгоритмы использованы для моделирования численного решения систем со случайной структурой с распределенными переходами. Доказана теорема о слабой сходимости численного решения, полученного с помощью разработанных алгоритмов.

Ключевые слова: статистическое моделирование, системы со случайной структурой, стохастические дифференциальные уравнения, пуассоновский поток, метод “максимального сечения”.

УДК: 519.676

Статья поступила: 30.10.2015
Переработанный вариант: 03.12.2015

DOI: 10.15372/SJNM20160301


 Англоязычная версия: Numerical Analysis and Applications, 2016, 9:3, 179–190

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024