Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана

В работе рассматривается краевая задача для параболического уравнения с граничным условием Неймана. Поставленной задаче соответствует диффузионный процесс с отражением от границы. Предложен статистический метод оценки решения рассматриваемой краевой задачи и его производных по параметрам на основе численного решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) методом Эйлера. Установлен порядок сходимости используемых функционалов решения СДУ. Приведены результаты численных экспериментов.