RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал вычислительной математики // Архив

Сиб. журн. вычисл. матем., 2023, том 26, номер 2, страницы 205–213 (Mi sjvm839)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Точное вычисление погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито

К. А. Рыбаков

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, д. 4, Москва, 125993

Аннотация: В статье представлены формулы для точного вычисления погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито на основе их ортогонального разложения. В качестве примера рассмотрены стохастические интегралы Ито кратностей 2-4, которые используются при построении численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с порядками сильной сходимости 1-2.

Ключевые слова: аппроксимация, ортогональное разложение, кратный стохастический интеграл, численный метод, стохастические дифференциальные уравнения.

УДК: 519.676

Статья поступила: 25.10.2022
Переработанный вариант: 16.11.2022

DOI: 10.15372/SJNM20230207



© МИАН, 2025