Аннотация:
Статья содержит обзор недавних публикаций, в которых описываются математические модели, включающие стохастические дифференциальные уравнения (СДУ), с приложениями в различных областях. Цель статьи состоит в кратком описании методов типа Розенброка для приближенного решения СДУ. Она показывает, каким образом можно улучшить характеристики численных методов и увеличить точность расчетов, не слишком увеличивая сложность реализации. В статье также предлагается новый вариант метода типа Розенброка для СДУ с мультипликативным шумом для некоммутативного случая. Его апробация проведена на примере моделирования вращательной диффузии.
Ключевые слова:стохастические дифференциальные уравнения, метод Эйлера-Маруямы, метод Мильштейна, метод типа Розенброка, численный метод, вращательная диффузия.
УДК:519.676
Статья поступила: 04.01.2024 Переработанный вариант: 28.02.2024