RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский журнал вычислительной математики // Архив

Сиб. журн. вычисл. матем., 2024, том 27, номер 2, страницы 123–145 (Mi sjvm866)

Методы типа Розенброка для решения стохастических дифференциальных уравнений

Т. А. Аверинаab, К. А. Рыбаковc

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), Новосибирск, Россия
c Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

Аннотация: Статья содержит обзор недавних публикаций, в которых описываются математические модели, включающие стохастические дифференциальные уравнения (СДУ), с приложениями в различных областях. Цель статьи состоит в кратком описании методов типа Розенброка для приближенного решения СДУ. Она показывает, каким образом можно улучшить характеристики численных методов и увеличить точность расчетов, не слишком увеличивая сложность реализации. В статье также предлагается новый вариант метода типа Розенброка для СДУ с мультипликативным шумом для некоммутативного случая. Его апробация проведена на примере моделирования вращательной диффузии.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, метод Эйлера-Маруямы, метод Мильштейна, метод типа Розенброка, численный метод, вращательная диффузия.

УДК: 519.676

Статья поступила: 04.01.2024
Переработанный вариант: 28.02.2024

DOI: 10.15372/SJNM20240201



© МИАН, 2024