Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей

На основе линейного стохастического дифференциального уравнения с пуассоновской составляющей построена модель ряда приращений цены со скачками. Получены оценки неизвестных параметров модели и СДУ, основанные на методе моментов. Предложен алгоритм статистического моделирования решения СДУ с пуассоновской составляющей общего вида. Приведены результаты численных экспериментов.