Аннотация:
В статье изучаются свойства случайных процессов $\mathfrak z_t$ ($t\geqslant0$),
для которых существует момент марковского вмешательства, т.е. такая неотрицательная случайная величина $\mathfrak w$, что при фиксированном значении
$\mathfrak z_{\mathfrak w}$ совокупности $\{\mathfrak z_t\ (0\leqslant t<\mathfrak w)\}$ и $\{\mathfrak z_{t+\mathfrak w}\ (t\geqslant0)\}$ условно независимы и условные распределения $\{\mathfrak z_{t+\mathfrak w}\ (t\geqslant0)\}$ (при условии $\mathfrak z_{\mathfrak w}=x$) и $\{\mathfrak z_t(t\geqslant0)\}$ (при условии $\mathfrak z_0=x$) совпадают. Такие случайные процессы являются обобщением марковских и полумарковских процессов.
Библиография: 10 названий.