Некоторые новые результаты из теории управляемых диффузионных процессов

В работе доказывается справедливость уравнения Беллмана для функции выигрыша для управляемого случайного процесса диффузионного типа. Основное отличие результатов статьи от известных на эту тему ранее заключается в том, что не накладывается никаких предположений о невырожденности управляемого процесса. Доказывается также теорема о единственности решения уравнения Беллмана. Уравнение Беллмана рассматривается в структуре мер, производные функций, на которых оно изучается, понимаются как меры.
Библиография: 13 названий.