О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений

В статье получены условия, при которых стохастическое уравнение
$$ x_t=x+\int^t_0\sigma(s,x_s)\,dw_s+\int^t_0b(s,x_s)\,ds $$
имеет сильное решение. В частности, в многомерном случае, если матрица диффузии $\sigma$ единичная и вектор сноса $b$ ограничен, то эти условия выполнены.
Библиография: 13 названий.