О последовательно управляемых марковских процессах

В работе рассматриваются управляемые марковские процессы с непрерывным временем, причем переключение управлений происходит в случайные (не зависящие от будущего) моменты времени. Выводится уравнение Беллмана для цены, существование $(p,\varepsilon)$-оптимальных стратегий, доказывается измеримость цены, дается эксцессивная характеризация цены.
Библиография: 9 названий.