RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский математический журнал // Архив

Сиб. матем. журн., 2005, том 46, номер 6, страницы 1265–1287 (Mi smj1038)

Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию

А. А. Боровков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Пусть $\xi_1\xi_2,\dots$ – независимые случайные величины с распределениями $F_1,F_2,\dots$ в схеме серий (распределения $F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$ \mathbf E\xi_i=0, \quad \mathbf E\xi_i^2<\infty, \quad S_n=\sum^n_{i=1}\xi_i, \quad \overline S_n=\max_{k\leqslant n}S_k. $$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей $\mathbf P(S_n>x)$ и $\mathbf P(\overline S_n>x)$ в предположении, что “усредненное” распределение
$$ F=\frac1n\sum^n_{i=1}F_i $$
мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Кроме того, изучена асимптотика названных вероятностей и асимптотика
$$ \mathbf P\Bigl(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0\Bigr) $$
пересечения траекторией $\{S_k\}$ произвольной удаленной границы $\{g(k)\}$. При этом случай $n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времен первого прохождения границы.

Ключевые слова: случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, конечная дисперсия, переходные явления.

УДК: 519.214

Статья поступила: 21.09.2004


 Англоязычная версия: Siberian Mathematical Journal, 2005, 46:6, 1020–1038

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024