Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть
$\xi_1\xi_2,\dots$ – независимые случайные величины с распределениями
$F_1,F_2,\dots$ в схеме серий (распределения
$F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$
\mathbf E\xi_i=0, \quad \mathbf E\xi_i^2<\infty, \quad S_n=\sum^n_{i=1}\xi_i, \quad \overline S_n=\max_{k\leqslant n}S_k.
$$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей
$\mathbf P(S_n>x)$ и
$\mathbf P(\overline S_n>x)$ в предположении, что “усредненное” распределение
$$
F=\frac1n\sum^n_{i=1}F_i
$$
мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Кроме того, изучена асимптотика названных вероятностей и асимптотика
$$
\mathbf P\Bigl(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0\Bigr)
$$
пересечения траекторией
$\{S_k\}$ произвольной удаленной границы
$\{g(k)\}$. При этом случай
$n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времен первого прохождения границы.
Ключевые слова:
случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, конечная дисперсия, переходные явления.
УДК:
519.214 Статья поступила: 21.09.2004