Аннотация:
Рассмотрена задача оценивания параметров линейной регрессии в случае зависимости дисперсий наблюдений от неизвестных параметров модели. Предложена двухшаговая процедура нахождения асимптотически линейных оценок. Найдены общие достаточные условия асимптотической нормальности введенных оценок, установлен явный вид наилучшей асимптотически линейной оценки. Детально изучено поведение оценок в случае одномерной по параметру модели регрессии.