RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский математический журнал // Архив

Сиб. матем. журн., 2009, том 50, номер 2, страницы 380–396 (Mi smj1966)

Эта публикация цитируется в 9 статьях

Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений

Ю. Ю. Линкеa, А. И. Саханенкоb

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Югорский гос. университет, г. Ханты-Мансийск

Аннотация: Рассмотрена задача оценивания параметров линейной регрессии в случае зависимости дисперсий наблюдений от неизвестных параметров модели. Предложена двухшаговая процедура нахождения асимптотически линейных оценок. Найдены общие достаточные условия асимптотической нормальности введенных оценок, установлен явный вид наилучшей асимптотически линейной оценки. Детально изучено поведение оценок в случае одномерной по параметру модели регрессии.

Ключевые слова: линейная регрессия, двухшаговое оценивание, асимптотически нормальные оценки, наилучшая асимптотически линейная оценка.

УДК: 519.237.5

Статья поступила: 02.11.2007


 Англоязычная версия: Siberian Mathematical Journal, 2009, 50:2, 302–315

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024