Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах

Рассмотрена задача оценивания неизвестного одномерного параметра в задаче линейной регрессии в случае, когда независимые переменные (называемые в работе коэффициентами) сами измеряются с ошибками, а дисперсии основных наблюдений могут зависеть от основного параметра. Изучено поведение двухшаговых оценок, введенных авторами ранее, которые асимптотически оптимальны в случае, когда независимые переменные измерялись без ошибок. При достаточно общих предположениях найдены необходимые и достаточные условия асимптотической нормальности и асимптотической оптимальности этих оценок в новой ситуации.