Об аппроксимации вероятности большого выброса нестационарного гауссовского процесса

Рассматривается нестационарный гауссовский процесс со средним нуль и дисперсией единица, имеющий среднеквадратичную производную. Исследуется асимптотическое поведение распределения максимума гауссовских процессов как на конечном, так и на растущем интервале. Полученные результаты применяются для исследования максимального уклонения эмпирической плотности и кривой регрессии на конечном отрезке.