Об асимптотике распределения двухшаговых статистических оценок

Изучаются двухшаговые статистические оценки, допускающие определенные представления достаточно общего вида. Подобные конструкции возникают в различных статистических моделях (например, в задачах регрессии). При весьма слабых ограничениях найдены необходимые и достаточные условия слабой сходимости нормированной разности двухшаговой оценки и неизвестного параметра к произвольному распределению.