Асимптотика хвоста распределения разности зависимых субэкспоненциальных величин

Изучается асимптотическое поведение $\mathbb P(X-Y>u)$ при $u\to\infty$, где $X$ имеет субэкспоненциальное распределение, $Y$ положительна и случайные величины $X,Y$ могут быть зависимы. Найдены условия, при которых вычитание $Y$ не меняет поведение хвоста распределения $X$. Также изучено, при каких условиях комонотонность функции копулы является наихудшим вариантом для указанной асимптотики в смысле минимизации хвоста распределения $X-Y$, и предложены явные конструкции наихудших копул в прочих ситуациях.