Оценки параметров системы стохастических дифференциальных уравнений по дискретным наблюдениям

Приведен способ получения оценок максимального правдоподобия параметров нелинейной системы стохастических дифференциальных уравнений в случае, когда неизвестные параметры входят линейно в вектор сноса и матрицу диффузии. Для решения системы используется метод Эйлера. Исследованы условия достижения максимума функции правдоподобия, и дан метод вычисления оценок по дискретным наблюдениям траектории решения системы уравнений. Рассмотрены уравнения частных видов.
Библиогр. 10.