Эта публикация цитируется в
3 статьях
О больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с семиэкспоненциально распределенными скачками
А. А. Могульский Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть
$\xi,\xi(1),\xi(2),\dots$ – независимые одинаково распределенные случайные величины такие, что
$-\xi$ семиэкспоненциально, т.е.
$\mathbf P(-\xi\geqslant t)=e^{-t^{\beta}L(t)}$,
$\beta\in(0,1)$,
$L(t)$ – медленно меняющаяся функция при
$t\to\infty$, обладающая некоторыми свойствами гладкости (см. ниже). Пусть
$\mathbf E\xi=0$,
$\mathbf D\xi=1$,
$S(k)=\xi(1)+\dots+\xi(k)$. Для фиксированного
$d>0$ определим момент
$\eta+(u)=\inf\{k\geqslant1:S(k)+kd>u\}$ первого прохождения снизу вверх неотрицательного уровня
$u\geqslant0$ блужданием
$S(k)+kd$ с положительным сносом
$\d>0$. Доказано, что в широких предположениях при
$n\to\infty$ и для
$u=u(n)\in[0,dn-N_n\sqrt{n}]$ справедливо соотношение
\begin{equation*}
\mathbf P(\eta_+(u)>n)\thicksim\frac{\mathbf E_{\eta_+}(u)}{n}\mathbf P(S(n)\leqslant x),
\tag{0.1}
\end{equation*}
где
$x=u-nd<0$, произвольная фиксированная последовательность
$N_n$, не превышающая
$d\sqrt{n}$, стремится к
$\infty$.
Условия, при которых доказано соотношение (0.1), полностью совпадают с условиями, при которых в [1] найдена асимптотика вероятности
$\mathbf P(S(n)\leqslant x)$ для
$x\leqslant-\sqrt{n}$ (для
$x\in[-\sqrt{n},0]$ она известна из центральной предельной теоремы).
Ключевые слова:
одномерное случайное блуждание, момент первого прохождения, большие уклонения, семиэкспоненциальное распределение, интегро-локальная теорема, интегральная теорема, теорема, действующая на всей оси, функция уклонений, отрезок ряда Крамера.
УДК:
519.21 Статья поступила: 27.02.2006