RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Сибирский математический журнал // Архив

Сиб. матем. журн., 2005, том 46, номер 1, страницы 46–70 (Mi smj957)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Большие уклонения для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечную дисперсию

А. А. Боровков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Пусть $\xi_1,\xi_2,\dots$ – независимые случайные величины с распределениями $F_1,F_2,\dots$ в схеме серий (распределения $F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$ \mathbf{E}\xi_i=0, \quad S_n=\sum_{i=1}^n\xi_i, \quad \overline{S}_n=\max_{k\leqslant n}S_k. $$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей $\mathbf{P}(S_n>x)$ и $\mathbf{P}(\overline{S}_n>z)$ в предположении, что “усредненное” распределение $F=\frac1n\sum_{i=1}^nF_i$ мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Эти оценки оказываются достаточно точными для нахождения и самой асимптотики рассматриваемых вероятностей. Кроме того, изучена асимптотика вероятности того, что траектория $\{S_k\}$ пересечет удаленную границу $\{g(k)\}$, т.е. асимптотику $\mathbf{P}\bigl(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0\bigr)$. При этом случай $n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времени первого прохождения границы.

Ключевые слова: случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, бесконечная дисперсия.

УДК: 519.214.8

Статья поступила: 21.09.2004


 Англоязычная версия: Siberian Mathematical Journal, 2005, 46:1, 35–55

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024