Согласование агрегированных и детализированных прогнозов при решении задач непараметрического прогнозирования

Исследуются задачи, связанные с прогнозированием большого числа временны́х рядов, образующих иерархическую структуру. К прогнозам таких рядов, как правило, предъявляется требование согласованности прогнозов по уровням иерархии. В статье предлагается алгоритм согласования прогнозов иерархических временных рядов, основанный на решении задачи оптимизации с ограничениями. Предлагаемый алгоритм позволяет проводить согласование прогнозов в случае неплоской иерархической структуры, а также учитывать физические ограничения на прогнозируемые величины, такие как неотрицательность или максимальное значение. Работа алгоритма демонстрируется на данных посуточной загруженности железнодорожных узлов в Омской области, качество прогнозов сравнивается с качеством прогнозов алгоритма оптимального согласования. Также демонстрируется работа предлагаемого алгоритма при неплоской иерархической структуре временны́х рядов.