Нормальные фильтры Пугачёва для автокоррелированных стохастических систем, линейных относительно состояния

Рассматривается теория аналитического синтеза непрерывных условно-оптимальных фильтров Пугачёва для обработки процессов в гауссовских стохастических системах (СтС), линейных относительно вектора состояния. Для гауссовских систем первые работы по фильтрации были выполнены Липцером и Ширяевым, а для негауссовских — Пугачёвым и Синицыным. Приводятся алгоритмы нормальных фильтров для систем с некоррелированными и с автокоррелированными помехами. Приведен тестовый пример. Полученные алгоритмы положены в основу программного обеспечение (StS-Filter, 2016). Приведены некоторые обобщения.