Статистические критерии, предназначенные для выявления некоторых видов зависимостей между случайными последовательностями

Рассматриваются вероятностные модели комбинированной последовательности $\{x_t\}$, полученной смешиванием независимых последовательностей $\{y_t\}$, $\{z_t\}$. Предлагаются и исследуются статистические критерии, предназначенные для различения по выборкам $\{x_1,\dots,x_T\}$, $\{y_1,\dots,y_T\}$ двух гипотез: $H_0$ – последовательности $\{x_t\}$ и $\{y_t\}$ независимы; $H_1$ или $H_2$ – конкурирующие гипотезы, соответствующие двум способам смешивания последовательностей $\{y_t\}$, $\{z_t\}$.