RUS
ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ
// Theory of Stochastic Processes
// Архив
Theory Stoch. Process.,
2016
, том 21(37),
выпуск 1,
страницы
84–90
(Mi thsp123)
Эта публикация цитируется в
1
статье
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
O. O. Synyavska
Uzhhorod National University, Department of Probability Theory and Mathematical Analysis, 14 Universytetska Street, Uzhhorod, Ukraine
Аннотация:
In this article we show how to use Baxter statistics for the construction of the non–asymptotic confidence intervals for the Hurst index associated with a fractional Brownian motion within one errors–in–variables model.
Ключевые слова:
Fractional Brownian motion, Hurst parameter, Baxter sums, covariance function, confidence intervals.
MSC:
Primary
42C40
; Secondary
60G12
Язык публикации:
английский
Полный текст:
PDF файл (236 kB)
Список литературы
Список цитирования
Реферативные базы данных:
©
МИАН
, 2024