RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Theory of Stochastic Processes // Архив

Theory Stoch. Process., 2016, том 21(37), выпуск 1, страницы 84–90 (Mi thsp123)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error

O. O. Synyavska

Uzhhorod National University, Department of Probability Theory and Mathematical Analysis, 14 Universytetska Street, Uzhhorod, Ukraine

Аннотация: In this article we show how to use Baxter statistics for the construction of the non–asymptotic confidence intervals for the Hurst index associated with a fractional Brownian motion within one errors–in–variables model.

Ключевые слова: Fractional Brownian motion, Hurst parameter, Baxter sums, covariance function, confidence intervals.

MSC: Primary 42C40; Secondary 60G12

Язык публикации: английский



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024