RUS
ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ
// Theory of Stochastic Processes
// Архив
Theory Stoch. Process.,
2010
, том 16(32),
выпуск 1,
страницы
44–48
(Mi thsp59)
Geometric Gaussian martingales with disorder
Omar Glonti
,
Zaza Khechinashvili
I. Javakhishvili Tbilisi State University, University str., 2
Аннотация:
We propose the scheme of a geometric Gaussian martingale with "disorder" as a model of a stock price evolution and investigate the problem of finding a forecasting estimation optimal in mean square sense within this scheme.
Ключевые слова:
Geometric Gaussian martingale, disorder moment, optimal forecasting.
MSC:
60G35
,
60G42
Язык публикации:
английский
Полный текст:
PDF файл (125 kB)
Список литературы
Реферативные базы данных:
©
МИАН
, 2024