Задача реконструкции возмущения в линейном стохастическом уравнении: случай неполной информации

Задача восстановления неизвестного детерминированного возмущения, характеризующего уровень случайных помех, в линейном стохастическом дифференциальном уравнении второго порядка исследуется с позиций подхода теории динамического обращения. Восстановление проводится на основе дискретной информации о некотором количестве реализаций одной координаты случайного процесса. Рассматриваемая задача сводится к обратной задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которой удовлетворяют элементы ковариационной матрицы исходного процесса. Предлагается конечношаговый разрешающий алгоритм, основанный на методе вспомогательных управляемых моделей. Получена оценка его точности относительно количества доступных измерению реализаций.