Maximum principle for infinite-horizon optimal control problems under weak regularity assumptions

Статья посвящена вопросам теории необходимых условий оптимальности первого порядка для класса задач оптимального управления на бесконечном интервале времени, возникающих в экономических приложениях. В задачах рассматриваемого класса интегральный функционал полезности может принимать бесконечные значения, а оптимальное управление – не обязательно ограниченное. Посредством классического метода игольчатых вариаций при ослабленных предположениях регулярности получен вариант принципа максимума Понтрягина в нормальной форме с однозначно определенной сопряженной переменной. Данный результат обобщает ряд предыдущих результатов в этом направлении. Рассмотрен экономический пример.