RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Труды Института математики и механики УрО РАН // Архив

Тр. ИММ УрО РАН, 2014, том 20, номер 4, страницы 17–28 (Mi timm1111)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Об оценивании обратных стохастических дифференциальных уравнений

Б. И. Ананьев

Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН

Аннотация: Рассмотрена задача оценивания для обратного стохастического дифференциального уравнения в присутствии статистически неопределенных помех. Используется подход из теории гарантированного оценивания. Предполагается, что статистически неопределенные помехи совместно с некоторыми процессами, входящими в уравнение, стеснены интегральными ограничениями. В линейном случае доказана теорема об аппроксимации случайных информационных множеств детерминированными при стремлении коэффициентов диффузии к нулю. Рассмотрены примеры.

Ключевые слова: обратное стохастическое дифференциальное уравнение, броуновское движение, случайное информационное множество.

УДК: 517.977

Поступила в редакцию: 10.07.2014


 Англоязычная версия: Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics (Supplementary issues), 2016, 292, suppl. 1, 14–26

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024