Об одной задаче управления при дефиците информации для линейного стохастического дифференциального уравнения

Задача гарантирующего позиционного управления в условиях неполной информации рассматривается для линейного стохастического дифференциального уравнения (СДУ) с позиций подхода метода программных пакетов, разработанного ранее для наведения линейной управляемой системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) на выпуклое целевое множество. Постановка предполагает формирование управляющей детерминированной программы, которая обеспечивает (независимо от реализовавшегося начального состояния из заданного конечного набора) в терминальный момент времени наличие предписанных свойств решения, являющегося случайным процессом, при наблюдении линейного сигнала о некотором количестве реализаций. С помощью уравнений метода моментов задача для СДУ сводится к эквивалентной задаче для систем ОДУ, которым удовлетворяют математическое ожидание и ковариационная матрица искомого процесса. Выписываются условия разрешимости рассматриваемых задач.