Восстановление внешних воздействий при дефиците информации в линейном стохастическом уравнении

Задача восстановления неизвестных внешних воздействий в линейном стохастическом дифференциальном уравнении исследуется с позиций подхода теории динамического обращения. Рассматривается постановка, в которой одновременная реконструкция возмущений в детерминированном и стохастическом членах уравнения проводится на основе дискретной информации о некотором количестве реализаций части координат случайного процесса. Задача сводится к обратной задаче для систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которым удовлетворяют математическое ожидание и ковариационная матрица исходного процесса. Предлагается конечношаговый программно реализуемый алгоритм решения, основанный на методе вспомогательных управляемых моделей. Получена оценка его точности относительно количества доступных измерению реализаций.