RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Труды Математического института имени В. А. Стеклова // Архив

Труды МИАН, 2002, том 237, страницы 123–142 (Mi tm326)

Эта публикация цитируется в 14 статьях

On Option Pricing in Certain Incomplete Markets

P. Jakubenas

Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: In the present paper we consider the valuation of a European option with a convex pay-off function $g$ and establish the range of “fair” option prices when the stock price is driven by an exponential of a general Lévy process.

УДК: 519.2+519.8

Поступило в феврале 1999 г.

Язык публикации: английский


 Англоязычная версия: Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 114–133

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024