Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов

В классической модели Блэка–Шоулса рассматривается новый опцион американского типа, являющийся комбинацией русского опциона и интегрального русского опциона. Задача отыскания цены опциона сводится к задаче оптимальной остановки, которая решается в случае бесконечного временного горизонта.