О точных максимальных неравенствах для случайных процессов

Настоящая работа представляет собой обзор существующих методов и результатов в задаче оценивания математического ожидания максимума случайного процесса до произвольного марковского момента. Рассматриваются процессы как в непрерывном времени (стандартное броуновское движение, скошенное броуновское движение, бесселевские процессы), так и в дискретном (симметричное бернуллиевское случайное блуждание и его модуль).